2010/03/14 16:14 § § permalink
こんにちは、イトイです。
ウソです。
FXに限ったことではありませんが、
トレードをする上で、破産確率を知らないと、まず破産します。
もちろん、知ってても、破産しますけどね。
FXがメジャーになるにつれて、
巷にはFX初心者が溢れてきたわけですが、
初心者は、チャートの見方や、テクニカルは一生懸命勉強するのに、
資金管理とか、確率とか、トレードの検証とか、メンタル強化なんかには、
あまり関心がないみたい。
テクニカルさえ知り尽くせば、勝てる、と思ってるんですね。
ほんとは、損切りも含めた資金管理と、メンタル強化だけでもいいとこまでいけるのにね。
自分の勝率と、収支くらいはわかってても、
ペイオフレシオすら知らない人がほんとに多いです。
当然、破産確率なんてものも、知らない人が多い。
あなたが、破産する確率ですよ。
知りたいと思わないんでしょうか？
破産確率表
ネットで探せばたくさんでてきますが、
この表は横が勝率、縦がペイオフレシオの破産確率表です。
たぶん、ほとんどのFX初心者は、破産確率１００％なんじゃないでしょうか。
この表でいうと、濃いピンクと薄いピンク色の部分は、
文字通りレッドゾーンだと思った方がいいですよ。
ぼくは、理想としては０％を目指していますが、
まぁ、５％以下なら良しとしているので、
短い期間を抜き取ると、５％越えることもあります。
ちなみに、ぼくは勝率３５〜４０％くらいなので、
PRが3.5〜4.5になる組み立てにしています。
PRはコントロールできますから、
勝率が下がってきたら通貨量を減らして、
破産確率がレッドゾーンにいかないようにしています。
初心者の方は、よく考えてみてくださいね。
繰り返しいいますが、
あなたが、破産する確率ですから。
こんな恐ろしい確率は、
ほかにないのですよ。
おまけ
破産確率を計算できる、
こんな便利な無料アプリがあります。
http://www.geocities.jp/y_infty/management/bankruptcy.html
http://www.geocities.jp/y_infty/management/soft_dl.html
さらにおまけ
破産確率は、この本にも出てきます。
超有名な本ですけどね、こいつはおすすめできます。
カーティス・フェイス
徳間書店
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2010/03/13 16:07 § § permalink
こんにちは、イトイです。
ウソです。
昨日は、昼ごろにユーロドルを買い増し。
右のほうにある緑の↑のポイントです。
で、今朝早起きして、NYクローズ直前にぜんぶ手仕舞いました。
まだ上がっていきそう（というか、上昇トレンドのはじまり？）ですが、
週末は持ち越さない主義なんでね。
まぁ、一気にぶっ飛んでいくなんてことは滅多にないですから、
もっと上がりそうなら、押したところで買えばいいだけのこと。
土日のあいだに、なにが起こるかわかりませんから。
今回、最初にもったロングは５４時間も引っ張ったわけですが、
ぼくは、利食いに目標値を設定しません。
というか、目標値なんてわからないので、
１）ストップ幅の５倍以上になったら適当に切る
２）ストップを上げていく（所謂、トレーリング）
３）ビッグイベント前に切る
４）週末に切る
だいたいこの４つのどれかで利食います。
今回のように、少しトレンドがでてくると、
ストップを上げつつポジションを積み上げていくので、
結構、利益が大きくなります。
ピラミッディングってやつですね。
ピラミッディングは、
ロット数を減らしながらポジションを積み上げていく手法で、
ストップの位置がプラスにならない限りポジションの追加はしません。
そして、全ポジションのストップの位置を揃えながら、
ストップにかかるまでポジションを積み上げていきます。
つまり、
トレンドが続けば続くほど、
リスクを限定しながら、
含み益のポジションがどんどん増えていくわけです。
想像してみてください。
ぼくは、これを
お祭り状態 ﾜｯｼｮｲヽ(ﾟ∀ﾟ)メ(ﾟ∀ﾟ)メ(ﾟ∀ﾟ)ノﾜｯｼｮｲ
と、呼んでいます。
このオジサンたちコワイですねー
逆に、含み損のポジションを積み上げる手法もあります。
そう、ナンピンですね。
ぼくも、前はよくやってましたが、
結果を検証すると、あまりにもひどいので止めました。
精神的にも、キツイですしね。（もちろん、含み益にもストレスはありますが。）
自分の口座に、
含み損の真っ赤なポジションが並んでいるのを想像してみてください。
ぼくは、これを
プリズン・ブレイク ε＝ε＝(ノ>д<)ノ (ノ>д<)ノ (ノ>д<)ノ ﾀﾞﾚｶﾀｽｹﾃｰ
と、呼んでいます。
暗いですねぇ・・・。
まぁ、なんとか脱獄できたとしても、
また、入れられちゃうんですけどね。
ナンピンも、計画的にやればいいのかもしれませんが、
資金の運用効率からみても、あまりいい手法とは思えません。
ナンピンを前提にエントリーするなら、
当然、一発目の投入ロットを減らさなきゃいけませんからね。
それに、ナンピンできるということは、
ナンピンできるだけのストップ幅をみてるということですから、
当然、ペイオフレシオも低くなりがちです。
「勝率８割だからいーんだよ！」
という方以外は、やめといたほうがいいんじゃないかな。
2010/03/12 08:15 § § permalink
おはようございます、イトイです・・・
ウソです。
一昨日の夜に買った1.362ストップのユーロドルロングが、ギリギリのところでストップにかからないで残っています。
1.36145（緑の矢印）で買って、直後に1.368まで急騰。
そこから1.3622まですぐに戻されたり、
昨日の夕方には1.36205まで急落したり、
夜には1.3688から1.3625まで急落したりしましたが、
1.362のストップにはかかりません。
かかるときは、50pipsみててもあっさりかかるけど、
かからないときは、5pipsでもかかりません。
ですから、ストップは「浅すぎるかな？」と思うくらいで十分なんです。
ツキがあるか、ないか。
オカルトに思えるかもしれませんが、
賭け事で勝つ（大きく負けない）ためには、
大事なことだったりします。
ちなみに、
レジサポや高値安値を”ライン“でみて、
“ライン“でトレードする人は多いと思います。
これは、狩られやすい。（無駄にストップにかかる）
エントリーにも、ストップにも言えることですが、
レジサポや、高値安値は、ラインから±5〜10pipsくらい”ズラす”だけで、
無駄に引かされる回数がずいぶん減ります。
相場自体には、明確なラインなんてないんです。
ポジションが分布しているだけで、
その密度が高いところが、抵抗になりやすいだけですから、
“ゾーン“と捉えた方がいい、ということです。
2010/03/11 10:46 § § permalink
おはようございます。
イトイです。
ウソです。
昨日のユーロ円ロングは、結果的には、伸びきったところ（123.916）で手仕舞いました。
こっちは半ば放置プレイ状態だったので、
その間にユーロドルを1.36145でロング。
そのまま持ち越しています。
太い線が１時間足のレジサポで、
細い線が短期のレジサポです。
いまダレてきていますが、1.362-1.364で止まるかどうかといったところですね。
ストップは1.362に置いています。
トレードの話はこれくらいにして、
今日は、心のブレーキの話。
昨日の記事で、
デビル・イトイという、破産確率１００％男の話を書きました。
アタマではわかっているのに、やってしまう。
何度も痛い目にあっているのに、やってしまう。
もう２度と、と誓っても、やってしまう。
ぼくは、何度も、何度も、ばかなことを繰り返してしまいます。
これは、トレードに限ったことじゃありません。
・朝、決まった時間に起きられない。
・企画書は、ギリギリになるまで書きはじめない。
・日記をつけよう！と思っても、２〜３日しかつづかない。
・毎朝走るぞ！と決めても、いつも２週間坊主。
・家計簿をつけよう！と思っても、せいぜい２ヶ月。
・こんどこそ禁煙！長くて３ヶ月。
etc
決意はするけれど、まともに続いた試しがない。
この意志の弱さは筋金入りだ！
ぼくは、そういうダメなやつなんだと、
半ば諦めていました。
でも、この本を読んで、そうじゃないことがわかりました。
石井 裕之
フォレスト出版
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なぜ、ぼくは同じ失敗を繰り返してしまうのか。
それは、人間には、現状維持メカニズムというものがあるからです。
現状維持メカニズムというは、哺乳類が体温を維持するように、
いまの自分であり続けようとする、潜在意識の働きです。
それは、変化を避け、安定させることで、わたしたちを守ってくれいています。
だけど、この現状維持メカニズムというやつは、
時に、ぼくたちの邪魔をしてくれます。
そう、変えよう！変わろう！としているときです。
たいていは、良くなろう、良くなりたいと望んで変わろうとしているのに、
潜在意識はそれを邪魔して、
「それでも生きてこれたんだから、いまのままでいーじゃない」と囁きます。
純粋に、いまを維持しようとするので、
・貧乏なら、貧乏のままでいようとします。
・太っていたら、太ったままでいようします。
・犯罪者なら、犯罪者のままでいようとします。
オイオイ冗談じゃないよ！そんなのだれも望んでねーし！
と思うでしょうが、それでも、維持します。
なぜなら、
潜在意識には、
時間も、
善悪も、
損得も、
関係ないのです。
純粋に、いまのままでいようとするだけです。
これが、心のブレーキ。
変わろうと決意しても続かない原因は、ここにあります。
この本には、この現状維持メカニズムの解説とともに、
その解決策が書かれています。
何をやっても続かない、
どうやってもいまの自分を変えられない、
と感じている方は、読んでみるといいでしょう。
ぼくは本を読むのが遅い方ですが、
それでも、１時間程度で読める程度のボリュームです。
最後に、
なぜ、FXのブログでこんな本を紹介したのかというと、
FXトレードで勝てるようになるには、
メンタルを鍛える（言い換えると、考え方を変える）ことが、
いちばんの近道だからです。
というのも、
こと、トレードに関しては、
潜在意識や感情が、
確実に、破産確率を上げるからです。
それは、自分のトレード結果を見返せば、必ず数字にあらわれます。
それを確かめるためには、トレード中に感じたことを書いておく必要がありますが、
やってみると、驚きの結果になるはずです。
ぼくは、この半年間で、それを痛感しました。
あなたも、ぜひ、検証してみてください。
2010/03/10 21:56 § § permalink
こんばんは、イトイです。
ウソです。
いまですね、121.897と121.952で買ったユーロ円が、100pips程度の含み益。
夕方下げた時の下髭を買えました。
ストップは122.75に置いて手仕舞うタイミングを見計らっています。
買いのタイミングとしては、これ以上ないポイントで買えて大満足。
今日のトレードが、このエントリーだけならね。
そう、今日もまた、やってしまいました。
今でも、月に２〜３回は、コンスタントにやってしまいます。
順を追って説明すると、
今日は午後から新しいルールを試していました。
はじめは、新しい手法でいつにも増して小幅のLCを順調に積み上げていました。
「ヨシヨシ」と、内心新しいルールに手応えを感じていたのですが、
そんな矢先、欧州組が、今日もやってくれました。
１５時前後から、東京時間のレジスタンスにタッチさせてのブレーンバスター。
一気にチャートが壊れて、ぼくは半ばパニック状態。
まぁ、この時間帯にはよくあることですから、
いつもなら素直に手を止めるのですが、
今日は、出ました。
破産願望に満ち溢れた、デビル・イトイが。
ひさびさの登場です。
デビル・イトイの得意技は、落ちるナイフを素手で受け止めるという、
台湾のカンフーショーにも匹敵する荒技。
今日も、受け止める、受け止める。
わずか１時間のあいだに、７〜８本？
もちろん、血まみれ（LC）になりながら、我を忘れて受け続けています。
こうなると、もうお手上げ。
で、いつもなら、最後は失血死させられて終わるのですが、今日は違いました。
１７時のサイレンの音とともに、相場は一転、怒涛の買い攻撃。
落ちきらないで残った鉄製のナイフが、
みるみるうちに「金のナイフ」に変わっていくではありませんか。
これには、デビルイトイも呆然。
約１時間で下落直前の高値も越えてきたので、
そのまま、いまも保有中というわけです。
（一部、123円前後で２回に分けて換金しましたが。）
いまでも、時々やってしまうんですよね。
でも、今日は運が良かったこともあって傷が浅いので、
近々またやりそうですね。
前は、やってしまう度に激しくデビルイトイを恨んだものですが、
最近は、こいつも含めて二人で一人。
おまえが登場回数を控えめにしてくれているから、
ぼくは退場しないで済んでるよ。
ありがとう。
と、考えるようになりました。
まだまだ、長い付き合いになりそうですね。
やれやれ。
2010/03/08 16:51 § § permalink
こんにちは、イトイです。
ウソです。
１週間ぶりの投稿。
“ほぼ日刊”と銘打っているだけのことはあります。
おかげさまで、本業がたいへん忙しくなりまして、
このところFXからは遠ざかっています。
そうなると、”FXデイトレBlog”は更新されないわけです。
あたりまえのことです。
こういうことはしょっちゅうですから、みなさんあまり期待しないでくださいね。
だれも期待してないよ。というツッコミはさておき、
今朝、トイレの中であることに気づきました。
それは、このblogが、”ほぼ日刊”じゃなくて、”ほぼ週間”ではないかという、
甚だどうでもよい気づきでした。
たかだか１週間でblogのタイトルを変えてしまうのも
いい歳したおとなのやることではなさそうですから、
これからは、FXのデイトレ結果以外のことも書いていこうと思います。
FXトレードの心得などと偉そうなカテゴリー名をつけてみましたが、
はっきりいって、ここで書くことの大半は、いままでに見聞きしたはなしの受け売りです。
それでも書くのは、
このblogを見にきてくださった方に、
なにかひとつでもお返しがしたいと思うからです。
小手先のトレード手法をお教えしたところで、
かえってあなたのトレードを乱してしまうだけでしょうから、
ここでは、考え方についてお話したいと思うわけです。
って、前置きが長いですね。はい。
今日のFXトレードの心得は、
Give and Take
ぼくの大好きな言葉のひとつです。
中学一年生でもわかる言葉ですが、
ぼくはとても含蓄のある言葉だと勝手に解釈しています。
日本で「ギブアンドテイク」というと、「お互い様」みたいな、
あまりポジティブな感じがしませんし、どこか、
ビジネスライクな割り切った感じで使われることが多いように感じます。
ですが、ほんとうは、とても崇高で、ものすごく深い考え方なんです。
Give and Take というのは、
「Giveすれば、Takeしてもいいよ」ではなくて、
「Takeしたいのなら、Giveしなさい」、ひいては、
「Giveしなさい、そうすれば、自ずとTakeできるでしょう」ということ。
この違い、わかるでしょうか。
この言葉は、ルールではなくて、教えです。
なにを教えているのでしょう。
なぜ、Giveすれば、Takeできるのでしょう。
その答えは、人間の精神状態と、脳の働きに関係があります。
ひどく手抜きな説明をしますが、
素直に、心からGiveできる精神状態＝脳が活性化している状態＝力を発揮できる状態＝良い結果が出せる（望むものが手に入る）
となるのです。
わたしたちの身体は、そういうしくみになっているのです。
このしくみの理解に役立つ本もいろいろありますが、また今度紹介しますね。
では、なぜ、Give and TakeがFXトレードに役立つかというと、
みさなん、FXでTakeしたいと思っていませんか？
相場というとてつもなく大きな敵（ここでは、あえて”敵”と書きます）から、
一方的に、Takeしたい、または、できると思っていませんか？
ぼくは、思っていました。
そして、一方的に、Takeされました。
微々たる貯金を根こそぎTakeされ、
「どうぞ、どうぞ」と快く貸してくれたローン会社のお金まで、
根こそぎTakeされました。
そんな昔の話ではありません。
ほんの、半年前までの話です。
その頃は、Give and Takeなんて思いもしませんでした。
今日一日で一ヶ月の小遣い分Takeしたるぜ！と意気込んでは引かされ、
含み損を一気にTakeしたるぜ！とナンピンしては強制LCされ、
クイック入金で復活！負け分今日中にTakeしたるぜ！と大軍を送り込んでは殲滅され、
放心状態でコンビニに行き、ATMで今月のカードの引き落とし分をキャッシングして銀行口座に戻しました。
しかし、数日たつと、今度こそ今までの負けをTakeしてやる！と、
ローン会社の門を叩き、「どうぞ、どうぞ」と快く貸してくれたお金まで使って根こそぎTakeされる始末。
こんなことを、半年前までの約１年で３回ほど経験し、そんな時に↓このブログに出会いました。
FXブログ 笑えるFXトレード日記 FX塾
衝撃でした。
一晩で過去の記事を全て読んで、
１ヶ月でおススメの本をすべて読みながら自分のトレードを検証して、
辿りついた答えが、FXトレードも、Give and Takeなんだ、
ということです。
そして、この言葉は、ぼくが昔から大好きだった言葉でした。（そこにこじつけたとも言える）
FXトレードでのGiveは、相場に感謝することと、ロスカット。
これを素直にできるようになるまで１ヶ月かかりましたが、
なんと、３ヶ月目以降、月次でマイナスになった月はありません。
そう、自然とTakeできるようになったのです。
最近では、やっとまとまにトレードができるようになってきたかなと思いますし、
半年前までに蓄積された心の傷もだいぶ癒えました。（口座の傷は癒えきっていませんが。）
上で紹介したブログの著者、内田さんにはほんとうに感謝の気持ちでいっぱいですが、お礼のメールは書いていません。
それは、目標を達成してからにしようと、心に決めているからです。
内田さん、予定では３年後に達成します。
しばしお待ちください。
と、書き終わって気づきました。
なんという長文・・・。
次からは、もっと、簡潔にいきますね。
2010/03/01 18:00 § § permalink
2010/03/01 14:34 § § permalink
イトイです。
ウソです。
３月最初のデイトレードは、損切りからですね・・・。
12:45 ユーロ円 ロング（成行） 121.384
正直にいうと、自信は70％くらいありました。
ロングの理由は、
１時間足MACD、ストキャス フラット⇒上向き、
５分足レジスタンスブレイク、
いずれも、保合い前のトレンド方向だったから。
利食い想定ラインは、122円越え。＋70〜＋100pips。
損切り想定ラインは、-20pips ５分足ブレイク前のサポート割れ。
結果は、
13:25 ユーロ円 損切り 121.184 -20pips。
なぜ、損切りになっのか考えてみると、
５分足のレジスタンスブレイクで
「保合いを離れた」という判断が早過ぎたんだなぁ。
理想は、
５分足レジスタンスブレイクの後で、押し目を待つこと。
もしも、勢いが強くて直近高値の121.75を越えてきたら、
そこは追撃買いするのかな。
保有中に考えていた事は、
エントリーの１０分後あたりから下げはじめて、
ブレイクしたレジスタンスラインまで下げたとき、
騙しか？ほぼ高値掴みだなぁということ。
いま思えば、その時点で手動で損切りするべきだったのに、
その時ぼくは、ナンピンしてしまうわけです・・・。
12:59 ユーロ円 ロング（成行） 121.32
13:03 ユーロ円 ロング（成行） 121.274
13:10 ユーロ円 ロング（成行） 121.239
いまは、121.1にストップをおいて、保有中。
今日から、３月です。
新しいことがはじまるときには、
いっぱいの期待と、ほんのすこしの不安を肌で感じながら、
みるものぜんぶが輝いてみえるものだけど、
はじまってからほんの１３時間で、
そんな気分は、どこかにいってしまいましたとさ。
以下、wikipediaより引用。
日本では、旧暦3月を弥生（やよい）と呼び、現在でも新暦3 月の別名としても用いる。弥生の由来は、草木がいよいよ生い茂る月「木草弥や生ひ月（きくさいやおひづき）」が詰まって「やよひ」となったという説が有力で、これに対する異論は特にない。
初心者の方はご一読を
中身のない本でガッカリ
結局どうやって外すのですか
